期权定价
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BS 公式不重要，BS 框架才重要
↪ 本文是「期权定价」系列的序言。读完之后，你会知道：期权定价模型的作用是什么；以及 Black–Scholes–Merton 模型如何把期权问题组织成一套系统的研究框架。
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尝试部分复现 Carr and Wu (2016)
↪ 我部分复现了 Carr and Wu (2016) ，基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics，在无动态套利对应的二次方程的约束下，使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异，尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。
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Option Pricing: Finite Element Method
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一些函数空间的相关概念
↪ 这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。