文章
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小逛瑞士
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小逛泰国
逛了芭提雅、格兰岛、曼谷与阿育陀耶。
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Bei Mir Bist Du *Schön*
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Ich HASSE die Türklingel!
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在 Bülach 考驾照
本文记录了我在瑞士的两次驾考经历：挂了第一次，过了第二次。
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03 期权组合的 PnL 如何分解？——Greeks、对冲与残差
从 Greeks、对冲与残差出发，解释期权组合的 PnL 如何被拆解、管理与复盘。
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02 市场报价如何变成模型标价？——波动率曲面、正向定价与反向校准
从市场报价、波动率曲面与正向定价出发，说明如何把一个定价模型校准到真实市场。
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01 衍生品价格从何而来？——复制、无套利与定价测度
本文沿着 market model、admissible self-financing strategy、replication、no-arbitrage、martingale measure 与 pricing operator 的依赖关系，说明衍生品价格在什么条件下存在、何时唯一，以及如何转化为可计算的定价问题。
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00 期权定价模型有什么用？——BS 公式背后的研究框架
本文是「期权定价」系列的序言。读完之后，你会知道：期权定价模型的作用是什么；以及 Black–Scholes–Merton 模型如何把期权问题组织成一套系统的研究框架。
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在苏黎世跑了第一次全马
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小逛国王湖和新天鹅堡
趁着新春跟着S姐、S哥、V和M闪击国王湖和新天鹅堡！
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尝试部分复现 Carr and Wu (2016)
我部分复现了 Carr and Wu (2016) ，基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics，在无动态套利对应的二次方程的约束下，使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异，尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。
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Option Pricing: Finite Element Method
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一些函数空间的相关概念
这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。
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趁着春假小逛埃希意
趁着春假跟着大哥 51² 突袭埃及、希腊、意大利！
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基于特征函数推导概率分布函数
记录如何使用特征函数推导概率分布函数。
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小逛纽伦堡
趁着圣诞跟着S姐S哥闪击纽伦堡！
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The Volatility Surface
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二十二岁出门远行
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小逛西北
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对无套利定价的一点理解
在课本上看到套利定价模型和衍生品定价的时候，总会看到无套利定价的思路。尽管其思想很容易理解，但还是很好奇为什么特意要强调这种定价方法呢？
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金融数学中sigma代数的直观含义
初学金融随机分析时，曾经对“引入sigma代数刻画事件域”感到困惑，直到我简单粗暴将事件域及其划分理解成，一个随机过程中不同阶段所知道的信息。
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如何准备APS审核？
本文档用于记录个人的 APS 审核流程，包括 2 部分：1. 材料的准备；2. 面谈的准备。
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侃侃「贷款创造理论」
偶然看到了与教科书上不同思路的货币理论，故记录于此、作个索引。
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蒙特卡罗估计简介
又开新坑了，大概会落得贪多嚼不烂的下场。
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C++ design patterns and derivatives pricing
一篇读书笔记，记录了 C++ Design Patterns and Derivatives Pricing 的代码实践。
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基于测度论的概率论基础
一篇读书笔记，记录了基于测度论的概率论的公理化定义，以及一些其他的相关概念。
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退宿日
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攀岩杂记
解封不久后，心血来潮去爬了一趟墙。
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我能写点什么？
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侃侃「直言」
记录福柯书中 2 个有意思的阐释/概念。
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刨土，然后假装考古
与室友玩起了一份送不出去的生日礼物。
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关系数据理论
怎样的数据库算是一个「好」，或者说「不那么坏」的数据库？在确定怎样才算「好」之后，数据库设计者又需要遵循哪些原则，才能使设计出的数据库尽可能具备这种「好」的性质？本文主要介绍了「数据关系理论」中的规范化理论以及 Armstrong 公理，用以回答这 2 个问题。
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❤欢迎来到我的电子坟头❤
关于这个博客，你可能想知道这些……
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浮点数的取值范围
记录 IEEE754 标准如何表示浮点数——以 C++ 中的float类型为例。
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面条好吃
有点想念初中门口的那家面馆了。
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在流放地
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记一篇阴阳怪气的文章
读了篇名为《生态经济学集成框架的理论与实践（I）:集成思想的领悟之道》的文章，康德看了都会沉默。
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怕死
听上去或许可笑——我竟怕死怕到睡不着。
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记忆里的食谱
距离 2022 已过去了 66 年，我很怀念它。